TAF Research Seminar, Arzé Karam
Am 08. Dezember 2020 hält Arzé Karam (Durham University, UK) im Rahmen des TAF Research Seminars einen Vortrag zum Thema "Liquidity Crashes". Das Paper stellt einen neuartigen Ansatz zur Prognose von Liquiditätsabstürzen in Hochfrequenzmärkten vor.
Arzé ist Assistenzprofessor für Finanzwirtschaft an der Durham University Business School, einer Financial Times Top 100 Global School. Sie hat einen Doktortitel in Finanzwirtschaft von der Universität Paris X und einen MSc in Finanzwirtschaft von der Universität Toulouse 1 in Frankreich. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der Marktmikrostruktur und dem Asset Pricing und umfassen eine breite Palette von Themen wie der Markttransparenz, dem Hochfrequenzhandel und der Marktliquidität. Ihre aktuelle Forschung konzentriert sich auf Extremereignisse an den Finanzmärkten, wie bspw. Flash-Crashs oder dem Covid-19-Marktcrash, die sie mit Hilfe von Techniken des maschinellen Lernens abzuschätzen versucht.
