Dienstag, 24.01.2017 | 14.00 - 16.00 Uhr | Q5.245
Am 24. Januar 2017 hielt <link http: www.leuphana.de universitaet personen matthias-pelster.html>Matthias Pelster (Leuphana Universität Lüneburg) im Rahmen des <link https: wiwi.uni-paderborn.de forschung forschungszentren center-for-tax-and-accounting-research seminars cetar-research-workshop>TAF Research Workshop im Raum Q5.245 einen Vortrag zum Thema "The determinants of CDS spreads: evidence from the model space".
Matthias Pelster ist seit Dezember 2014 Juniorprofessor für Finance an der Leuphana Universität Lüneburg. Er hat von 2003 bis 2009 Diplom Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Angewandte Mathematik, Wirtschaftsinformatik sowie Investition und Finanzierung an der TU Dortmund und der San Diego State University studiert. Anschließend arbeitete er am Lehrstuhl für Investition und Finanzierung von Herrn Prof. Wahl an der TU Dortmund und schrieb seine Dissertation über finanzwirtschaftliches Risikomanagement auf unvollkommenen Märkten. Die Arbeit ist 2013 mit dem Dissertationspreis der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der TU Dortmund ausgezeichnet worden.
In seiner aktuellen Forschung beschäftigt sich Herr Pelster insbesondere mit Fragen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Einfluss von Abhängigkeitsstrukturen und Randabhängigkeiten im Asset Pricing. Außerdem interessiert sich Herr Pelster für Forschungsfragen aus dem Bereich der Behavioral Finance.