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© Carina Uhde

Forschungsbereiche

Die aktuelle und praxisnahe Forschung am CeRiMa konzentriert sich insbesondere auf die folgenden vier Bereiche.

Kreditrisiken in Unternehmen

  • Methoden zur Messung und Quantifizierung von Kreditrisiken
  • Analyse von Scoring-Modellen zur Kreditrisikoquantifizierung
  • Einfluss von Abhängigkeitsstrukturen auf Risiken von Kreditportfolien

Quantifizierung von Verlustrisiken

  • Quantifizierung von Risiken für die Risikosteuerung
  • Risikoquantifizierung mit Hilfe des Value at Risk und des Expected Shortfalls
  • Analyse von Schätzverfahren zur Risikomessung über verschiedene Zeithorizonte
  • Berücksichtigung modernster Verfahren zur Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen bei der Messung von Verlustrisiken
  • Validierung und Backtesting verschiedener Schätzverfahren

Messung von Abhängigkeitsstrukturen im Risikomanagement

  • Abhängigkeitsstrukturen im Rahmen der Quantifizierung und Bewertung von Risiken
  • Berücksichtigung von aktuellen Verfahren und Methoden zur Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen
  • Weiterentwicklung entsprechender Methoden
  • Anwendung dieser Verfahren bei der Bepreisung von Risiken und Finanzinstrumenten

Riskikomanagement in der Praxis

  • Analyse von Faktoren, die Entscheidungen im Risikomanagement in der Praxis beeinflussen
  • Analyse der Differenzen zwischen optimalen Handlungsempfehlungen der Theorie und praktischer Umsetzung
  • Notwendige Anpassungen theoretischer Modelle, um „gangbare“ Empfehlungen herleiten zu können
  • Ableitung von Handlungsempfehlung zur Verbesserung des Risikomanagements in der Praxis

Die Universität der Informationsgesellschaft