Forschungsbereiche
Die aktuelle und praxisnahe Forschung am CeRiMa konzentriert sich insbesondere auf die folgenden vier Bereiche.
Kreditrisiken in Unternehmen
- Methoden zur Messung und Quantifizierung von Kreditrisiken
- Analyse von Scoring-Modellen zur Kreditrisikoquantifizierung
- Einfluss von Abhängigkeitsstrukturen auf Risiken von Kreditportfolien
Quantifizierung von Verlustrisiken
- Quantifizierung von Risiken für die Risikosteuerung
- Risikoquantifizierung mit Hilfe des Value at Risk und des Expected Shortfalls
- Analyse von Schätzverfahren zur Risikomessung über verschiedene Zeithorizonte
- Berücksichtigung modernster Verfahren zur Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen bei der Messung von Verlustrisiken
- Validierung und Backtesting verschiedener Schätzverfahren
Messung von Abhängigkeitsstrukturen im Risikomanagement
- Abhängigkeitsstrukturen im Rahmen der Quantifizierung und Bewertung von Risiken
- Berücksichtigung von aktuellen Verfahren und Methoden zur Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen
- Weiterentwicklung entsprechender Methoden
- Anwendung dieser Verfahren bei der Bepreisung von Risiken und Finanzinstrumenten
Riskikomanagement in der Praxis
- Analyse von Faktoren, die Entscheidungen im Risikomanagement in der Praxis beeinflussen
- Analyse der Differenzen zwischen optimalen Handlungsempfehlungen der Theorie und praktischer Umsetzung
- Notwendige Anpassungen theoretischer Modelle, um „gangbare“ Empfehlungen herleiten zu können
- Ableitung von Handlungsempfehlung zur Verbesserung des Risikomanagements in der Praxis