Forschungsbereiche

Die aktuelle und praxisnahe Forschung am CeRiMa konzentriert sich insbesondere auf die folgenden vier Bereiche.

• Methoden zur Messung und Quantifizierung von Kreditrisiken
• Analyse von Scoring-Modellen zur Kreditrisikoquantifizierung
• Einfluss von Abhängigkeitsstrukturen auf Risiken von Kreditportfolien

• Quantifizierung von Risiken für die Risikosteuerung
• Risikoquantifizierung mit Hilfe des Value at Risk und des Expected Shortfalls
• Analyse von Schätzverfahren zur Risikomessung über verschiedene Zeithorizonte
• Berücksichtigung modernster Verfahren zur Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen bei der Messung von Verlustrisiken
• Validierung und Backtesting verschiedener Schätzverfahren

• Abhängigkeitsstrukturen im Rahmen der Quantifizierung und Bewertung von Risiken
• Berücksichtigung von aktuellen Verfahren und Methoden zur Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen
• Weiterentwicklung entsprechender Methoden
• Anwendung dieser Verfahren bei der Bepreisung von Risiken und Finanzinstrumenten

• Analyse von Faktoren, die Entscheidungen im Risikomanagement in der Praxis beeinflussen
• Analyse der Differenzen zwischen optimalen Handlungsempfehlungen der Theorie und praktischer Umsetzung
• Notwendige Anpassungen theoretischer Modelle, um „gangbare“ Empfehlungen herleiten zu können
• Ableitung von Handlungsempfehlung zur Verbesserung des Risikomanagements in der Praxis