Achtung:

Sie haben Javascript deaktiviert!
Sie haben versucht eine Funktion zu nutzen, die nur mit Javascript möglich ist. Um sämtliche Funktionalitäten unserer Internetseite zu nutzen, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.

Info-Icon This content is not available in English
Show image information
Show image information
Show image information
Show image information
Show image information
Show image information

Photo: Adelheid Rutenburges

Photo: Adelheid Rutenburges

Photo: Adelheid Rutenburges

Photo: Adelheid Rutenburges

| Klimeck

Neue Veröffentlichung: Pelster, M. & Schertler, A.: "Pricing and issuance dependencies in SFP portfolios"

Das Paper "Pricing and issuance dependencies in SFP portfolios" von Matthias Pelster und Andrea Schertler ist zur Publikation im Journal of Futures Markets angenommen worden. Der Beitrag untersucht die Preis- und Emissionsabhängigkeiten in einer Auswahl von strukturierten Finanzprodukten auf dem deutschen Markt. Die Studie belegt, dass Cross-Pricing und Cross-Issuance von Warrants und Discount-Zertifikaten über die konventionelle Absicherung hinaus zu Risikoreduzierungen beitragen. Daher spielen diese als Instrumente des Risikomanagements eine wichtige Rolle.

The University for the Information Society