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Lehrangebot

Mögliche Themengebiete für Bachelorarbeiten im SoSe 2019
in Finanzökonometrie und quantitativem Risikomanagement (QRM)

  1. Quantitative Risikomessungen mit Hilfe von GARCH-Modellen nach der Basel-Ordnung: Allgemeine Begriffe des QRM, Entwicklung der Basel-Ordnung, angeforderte Risikomessungen in der Basel-Ordnung, Durchführung der Risikomessung mit Hilfe der GARCH-Modelle, geeignete Back-Testing-Methoden, empirische Studie mit eigene Daten
  2. Volatilitätsmessung für Portfolien mit Hilfe von dem CCC-GARCH (einem einfachen multivariaten  GARCH-Modell) und deren Anwendungen auf QRM
  3. Verschiedene Volatilitätsmessungen und weitere Analyse davon: Volatilitätsmessung nach den GARCH-Modellen, Volatilitätsindex, realisierte Volatilitätsmessung, weitere Analyse davon, empirischer Vergleich zwischen diesen Volatilitätsmessungen und ihren Anwendungen auf weitere Risikomessungen

 

Bemerkungen 1: Fachliche Voraussetzungen für eine Bachelorarbeit in unserem Gebiet sind Statistik I und II, sowie Angewandte Zeitreihenanalyse.

Bemerkungen 2: Vergabe von Gruppenthemen (Einzelthemen aus demselben Teilgebiet) ist möglich. 

Bemerkung 3: Diese Themen sind prinzipiell dazu geeignet das TAF-Label für die Bachelorarbeit zu bekommen. Sie brauchen hierzu vor der offiziellen Anmeldung Ihrer Arbeit die Genehmigung von Herrn Professor Uhde, dass der TAF Bezug ausreichend gegeben ist. Alles Weitere kann bei Interesse individuell besprochen werden.

Die Universität der Informationsgesellschaft